Как проводить тестирование торговой стратегии?

Информационный портал с прогнозами на 2020 год .Финансы, акции, торговля.

Как проводить тестирование торговой стратегии?

тестирование торговой стратегии

Перед использованием новой торговой стратегии трейдеру рекомендуется внимательно протестировать её. Деятельность на международном рынке сопряжена с огромными рисками, поэтому не стоит входить в сделку до создания качественной ТС. Чтобы понять, какую прибыль может приносить та или иная методика, спекулянт должен опробовать её в деле. В сегодняшней статье мы расскажем, как провести грамотное тестирование трейдерской системы.

Какие цели преследует тестирование?

В сети можно найти самые разные советники и программы для улучшения торгового результата. Все они обещают хорошую прибыль, простое и комфортное использование, однако чаще всего эти характеристики вовсе не соответствуют реальности. Практикуя трейдинг, человек заметит, как самые популярные и выгодные стратегии дают сбой. Чтобы избежать убытков и обеспечить эффективные торги, трейдер должен подобрать свою тактику действий и оптимизировать её в соответствии с личными пожеланиями.

Тестирование торговых стратегий позволяет узнать, в чем заключаются преимущества и недостатки каждого метода. Как правило, процесс производится на исторических графиках, ведь это самый простой способ узнать реальную эффективность тактики. Иногда высокотехнологичные системы модулируют рыночные ситуации и проводят тестирование на предполагаемых ценовых движениях. Во время качественного тестинга разработка должна распознать текущую ситуацию и предоставить игроку чёткие сигналы на вход. Получая результат этой торговой операции, спекулянт определяет качество анализа и достоверность прогноза. Основным критерием пригодности становится итоговая прибыль.

Тестинг обычно проводится для выявления следующих параметров:

  1. Производительность, заложенная в торговую стратегию.
  2. Рыночные показатели: уровень ликвидности, риска и допустимое проскальзывание. В эту группу также входят издержки в форме различных комиссионных отчислений.
  3. Ошибки программного кода, которые мог допустить разработчик.
  4. Оптимальность исходных параметров, заложенных в торговой системе.

В качестве результата тестирования трейдер должен получить отчёт с графическими и статистическими данными. Ориентируясь на эту информацию, человек может сделать вывод насчёт эффективности той или иной системы. Это особенно полезно в тех случаях, когда спекулянт выбирает между несколькими тактиками и желает подобрать оптимальный вариант. Сравнивая итоговые показатели, он легко поймёт, по какой системе нужно работать.

тестирование стратегии торговли

Два метода тестирования стратегий

Перед использованием новой ТС спекулянт должен убедиться в её перспективности. Если тактика демонстрирует положительный результат на обозначенном временном отрезке, то существует высокая вероятность заработка посредством неё.

Чтобы удостовериться в эффективности разработки, следует провести несколько тестов, демонстрирующих прибыль, уровень просадок, количество убыточных сделок и общую пригодность системы. Для тестирования можно использовать две методики:

  • Визуальное (ручное) предполагает проверку обрабатываемых сигналов. Оно проводится на историческим графике, и для начала спекулянту требуется загрузить котировки за определенный период. После этого он должен отмотать курс на несколько месяцев назад и добавить на график выбранные инструменты.
    Совершив построения и расчёты, предусмотренные торговой системой, он будет постепенно передвигать график в поисках сигналов на вход. Если указанные точки действительно могут служить хорошими моментами для выставления ордеров, то стратегия демонстрирует положительный результат. Спекулянту стоит подсчитать, какую прибыль он мог бы вывести при работе с данными подсказками.
    Временной интервал подбирается в зависимости от рабочего таймфрейма. Краткосрочные трейдеры могут исследовать небольшой временной отрезок, тогда как долгосрочным придётся просматривать несколько лет графика. К примеру, для тестинга системы с рабочим таймфреймом M5 рекомендуется анализировать ценовые движения за последние 6 месяцев.
    Данная методика предоставляет наглядные результаты по работе с выбранной стратегией. Кроме того, во время тестирования инвестор выявит на графике определенные закономерности, которые станут полезной подсказкой при выставлении ордеров. Для ручного тестинга можно использовать специальные программные разработки, воспроизводящие историю котировок в ускоренном режиме. Для работы необходимо скачать систему и установить её в стандартный терминал.
  • Автоматическое (механическое) тестирование предполагает проверку роботизированных программ посредством специального тестера. Если трейдер желает определить эффективность ручной методики, ему потребуется прописать её в виде робота или заказать платное написание программы по выбранному алгоритму.
    Для установки советника трейдеру потребуется скопировать всю информацию и переместить в папку «experts», расположенную в рабочем терминале. Помимо этого, можно добавить дополнительные индикаторы, которые планируется использовать во время проведения торговых операций. После загрузки котировок стоит перейти в тестер через меню Вид. На экране откроется панель, где в первой строчке нужно указать значение советника. Далее нужно прописать модель построения, временной интервал и финансовый актив.
    Чтобы установить начальный депозит, достаточно нажать на кнопку «свойства эксперта». Трейдер выбирает направление сделок и меняет настройки используемых параметров. Выполнив все конфигурации, следует кликнуть на кнопку «старт» и подождать завершения прогона. Под конец на нижней панели появятся вкладки с информацией. Здесь будут показаны результаты и графики доходности. Для детального анализа стоит рассмотреть журнал с фиксацией ошибок и подробный отчёт тестирования.

Получив необходимую информацию о выбранной стратегии, инвестор поймёт, какую тактику лучше использовать во время практических торгов. Грамотный тестинг позволит избежать большинства ошибок и достичь лучшего результата на торговой площадке. Международный трейдинг таит в себе огромные риски, однако при условии верного использования доступных инструментов спекулянт существенно увеличит свои шансы на заработок.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *